Програма “Управление на риска”

1. Основи на управлението на риска

Темите от първия модул запознават с някои от инструментите, необходими за определянето и оценката на риска. Показано е как статистическият анализ на поведението на портфейла в миналото може да бъде добра основа за управление на риска в бъдеще. Въпреки че се акцентира върху пазарния риск, материалът дава добра представа за ликвидния риск, кредитния риск и капиталовата адекватност.

2. Оценка на стойността на риска (Value-At-Risk)

Познанията за вероятностите могат да бъдат изключително ценни за прогнозиране на бъдещите резултати. Ключът към успешното управление на риска се крие в успешната интерпретация на минали събития, при определяне на вероятността дадена инвестиция да загуби част от стойността си в бъдеще.

3. Симулация Монте Карло

Модулът запознава детайлно със симулацията Монте Карло, както и с различни сценарии на основа разпределението на бъдещата доходност.