Програма “Управление на
риска”
1. Основи на управлението на риска
Темите от първия модул запознават с
някои от инструментите, необходими за
определянето и оценката на риска. Показано
е как статистическият анализ на
поведението на портфейла в миналото може
да бъде добра основа за управление на
риска в бъдеще. Въпреки че се акцентира
върху пазарния риск, материалът дава добра
представа за ликвидния риск, кредитния
риск и капиталовата адекватност.
2. Оценка на стойността на риска
(Value-At-Risk)
Познанията за вероятностите могат да
бъдат изключително ценни за прогнозиране
на бъдещите резултати. Ключът към
успешното управление на риска се крие в
успешната интерпретация на минали събития,
при определяне на вероятността дадена
инвестиция да загуби част от стойността си
в бъдеще.
3. Симулация Монте Карло
Модулът запознава детайлно със
симулацията Монте Карло, както и с
различни сценарии на основа
разпределението на бъдещата доходност.
|