Учебник  Управление на риска

Глава 1:  Основи на управлението на риска

Съдържание

Определение за управление на риска
Що е портфейл?
     Пазарна оценка на портфейла
     Открита позиция и пазарна оценка
          Пазарна оценка на портфейла в различни валути
Доходност от портфейл
     Доходност от финансови инструменти
          Претеглена доходност от финансови инструменти
               Промени в теглата на финансовите инструменти
     Средна доходност от портфейл
     Намиране на средната доходност
          Средна доходност и период на извадката
     Доходност на годишна база
Доходност и риск
     Честотно разпределение на доходността от портфейл
          Честотно разпределение и риск
     Волатилитет на доходността от портфейл
          Изчисляване на волатилитета
          Волатилитет и период на извадката
          Волатилитет на годишна база
          Риск срещу доходност
          Волатилитет на доходността от финансови инструменти
     Корелация на доходността от финансови инструменти
          Графично изразяване на корелацията на доходността
               Форма на графиката на корелация
               Графика на корелация на портфейл
          Корелация и открита позиция
          Корелация и риск
          Изчисляване на корелацията
               Стойности на корелацията
          Корелационна матрица на доходността
               Матрица на дисперсия-ковариация
          Тегло, волатилитет, корелация и риск
     Корелация и волатилитет
     Диверсификация на портфейла
     Показател за съобразено с риска поведение на портфейла