Учебник  Управление на риска

Глава 2:  Оценка на риска

Съдържание

От миналото към бъдещето
От честотно към вероятностно разпределение
Какво представлява нормалното разпределение?
     Параметри на нормалното разпределение
     Функция на плътност на вероятностите
     Вероятност на бъдещите резултати
     Вероятност и нормално разпределение
     Вероятност на крайните стойности
          Изчисляване на вероятността на крайните стойности
               Стандартно нормално разпределение
               Изчисляване на вероятностите с помощта на полином
               Използване на таблиците на стандартното нормално разпределение
     Равнище на достоверност
     Фактор на достоверност
Value-at-risk (VAR)
     Изчисляване на VAR
     Променливи с влияние върху VAR
          Волатилитет, средна доходност и VAR
          Равнище на достоверност и VAR
          Време на съществуване на портфейла и VAR
     Опции и VAR
          Делта и VAR
          Гама и VAR
          Ограничения на VAR при опциите