Учебник  Управление на риска

Глава 3:  Симулация Монте Карло

Съдържание

Връзка между VAR и симулация Монте Карло
Какво представлява симулацията Монте Карло?
     Как функционира симулацията Монте Карло?
     Резултати от симулацията Монте Карло
     Генериране на пътека
     Случайна променлива
          Вероятностно разпределение на случайната променлива
          Случайна променлива при портфейл
     Генериране на пътека при ценните книжа
     Генериране на множество пътеки
          Брой пътеки при симулацията
Графика на кумулативната вероятност
     Графика на кумулативната вероятност и VAR
Симулация Монте Карло и опции
     Генериране на пътека при опция
     Намиране на VAR за опции чрез симулация
Симулация и корелация
     Симулация на портфейл
Преимущества на симулацията Монте Карло
Капиталова адекватност
Отвъд пазарния риск
     Ликвидност
          Пример за ликвиден риск
     Кредитен риск
          Пример за кредитен риск
     Риск между активите и пасивите
          Пример за риск между активите и пасивите